استراتژی معاملاتی BOF

استراتژی BOF یا Breakout Failure یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی با وین ریت بالا در بازارهای کریپتو و فارکس مبتنی بر پرایس اکشن است که روی شناسایی شکست‌های ناموفق سطوح حمایت و مقاومت تمرکز دارد. در این استراتژی، معامله‌گر به جای دنبال کردن شکست‌ها، به دنبال موقعیت‌هایی می‌گردد که قیمت پس از عبور از یک سطح مهم، توان ادامه حرکت را از دست داده و به محدوده قبلی بازمی‌گردد. این استراتژی با هدف ورود به معاملات در نقاط بازگشتی بازار طراحی شده است که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند نسبت ریسک به ریوارد مناسبی را برای شما فراهم  کند.

در ادامه، با توضیح و تست استراتژی BOF، که با قاطعیت یکی از اصلی ترین و بهترین استراتژی های پرایس اکشن به حساب می‌آید، به طور کامل با آن آشنا می‌شوید.

‏ جدول اطلاعات استراتژی ‏BOF

در پایین مهم‌ترین ویژگی‌های استراتژی BOF را مشاهده می‌کنید:

‏ استراتژی ‏BOF‏ چیست؟

طبق گفته لنس (خالق این استراتژی) ‏BOF یا استراتژی شکست ناموفق به دنبال شناسایی شکست‌های فیک (Fake Breakout) در سطوح حمایت و مقاومت می‌گردد. این استراتژی بر این فرض استوار است که بسیاری از شکست‌ها واقعی نیستند و بازار ابتدا معامله‌گران شکست را وارد معامله می‌کند، سپس با برگشت قیمت، آن‌ها را در تله می‌اندازد.

 گفته می‌شود Win Rate این استراتژی بین 65% تا 75% است. حالا برای اینکه بدانیم این استراتژی چطور عمل می‌کند و پرایس اکشن چه نظری در مورد آن دارد، باید روی چارت برویم و آن را تست کنیم.

پس به صفحه چارت قیمت لحظه ای می‌رویم.

در این استراتژی ابتدا باید بر روی چارت محدوده‌های مقاومت و حمایت را پیدا کنیم. سپس باید ستاپ‌های پرایس اکشن را که در محدوده‌های مقاومت و حمایت قرار دارند و مختص وضعیتی هستند که شکست فیک اتفاق می‌افتد.

به این معنا که قیمت به آن محدوده می‌رسد، یک مقدار رد می‌کند، آن محدوده را می‌شکند و بلافاصله برمی‌گردد و ریزش می‌کند.

‏ مراحل تشکیل ستاپ ‏BOF

استراتژی BOF زمانی تشکیل می‌شود که قیمت ابتدا یک سطح مهم را می‌شکند یا شکست اولیه اتفاق می‌افتد. سپس قدرت ادامه حرکت را از دست می‌دهد که در اصطلاح به آن فقدان پیوستگی گفته می‌شود. در نهایت با بازگشت سریع به محدوده، تریدرها را به تله انداخته و قیمت دوباره برمی‌گردد.

در پایین هر سه مرحله را توضیح داده‌ایم.

‏ شکست اولیه

در این مرحله قیمت یک سطح مهم (حمایت یا مقاومت) را می‌شکند و تریدرها به اشتباه وارد جهت شکست می‌شوند.

از دیدگاه پرایس اکشن ‏زمانی که قیمت به یک سطحی از محدوده مقاومت و حمایت می‌رسد، باید رفتار قیمت را بررسی کنید. بررسی موج‌ها و نوع حرکتی که باعث رسیدن قیمت به آن محدوده شده است، اهمیت زیادی دارد. زیرا با این کار می‌توانید برای واکنش بعدی خود تصمیم بهتری بگیرید که آیا باید برای خرید اقدام کنید؟ آیا شکست فیک اتفاق می‌افتد؟

شاید بپرسید چطور به این سوالات جواب می‌دهید و از طریق بررسی رفتار قیمت، برای واکنش بعدی خود تصمیم می‌گیرید. در جواب باید گفت در هر حرکتی که اتفاق می‌افتد، ما مجموعه‌ای از موج‌های حرکتی (اکستنشن‌ها) داریم که ممکن است ایمپالسی یا جهشی باشند. همچنین ممکن است موج‌های اصلاحی دپت (Depth) اتفاق افتاده باشد.

در تصویر زیر می‌توانید مجموعه موج‌های حرکتی و اصلاحی را مشاهده کنید. خطوط سبز رنگ، موج اصلاحی و خطوط آبی رنگ موج حرکتی را نشان می‌دهد.

‏ فقدان پیوستگی

بعد از شکست، قیمت نمی‌تواند در همان جهت ادامه دهد و قدرت حرکت از بین می‌رود یا در اصطلاح حجم یا مومنتوم ضعیف می‌شود. در واقع زمانی که هر چه پیش می‌رویم موج‌های حرکتی نسبت به قبل بزرگتر می‌شوند، برای مثال موج محرک 3 نسبت به 1 و 5 نسبت به 3 بیشتر شده است، به این معناست که تعداد خریداران در حال افزایش است و اگر هر چه پیش می‌رویم، طول اکستنشن‌ها کوتاه‌تر شود، یعنی قدرت خریداران کمتر شده و در مقابل فروشندگان قدرت بازار را در دست گرفته‌اند. پس باید نسبت به این وضعیت واکنش نشان دهید.

در تصویر بالا گام حرکتی 3 نسبت به 1 بلندتر و گام 5 کوتاه‌تر از موج 3 است. یعنی در آخرین موج (5)، قدرت خریداران کمتر شده است و فروشندگان قدرت بیشتری گرفته‌اند.

 اما نکته مهم اینجاست که همیشه موج محرک آخر نسبت به موج‌های قبلی، اعتبار بیشتری دارد. این نحوه مقایسه باید برای موج‌های اصلاحی نیز انجام شود.

آنچه در بررسی این استراتژی اهمیت دارد، شدت شیب حرکتی است که هر چقدر بیشتر باشد، می‌توان پیش‌بینی کرد که آن سطح در آینده حتما شکسته می‌شود. در مقابل هر چقدر شدت شیب حرکتی کمتر می‌شود، یعنی باید برای واکنش نشان دادن آماده شوید.

در حالت صعودی نمودار اگر موج‌های حرکتی در حال کوتاه شدن و موج‌های اصلاحی در حال بلند شدن است، یعنی شیب حرکتی ضعیف شده و مقاومت شکسته شده است، یعنی یک شکست ناقص در محدوده حمایتی و مقاومتی دارید. در تصویر پایین، محدوده مقاومت در سمت چپ نمایش داده شده است که می‌توانید شکست ناقص را در آن مشاهده کنید.

در حالت نزولی که در قسمت سمت راست تصویر بالا نمونه آن را مشاهده می‌کنید، خطوط E و D اکستنشن‌ها یا همان موج‌های حرکتی هستند و خطوطی که رو به بالا حرکت می‌کنند، دپت یا موج اصلاحی هستند. همانطور که در این تصویر مشاهده می‌کنید، موج‌های حرکتی بلندتر و موج‌های اصلاحی کوتاه‌تر شده‌اند.

‏ بازگشت قیمت (تله)‏

حالا سوال این است که سطح مقاومت و حمایت در ستاپ BOF چطور تشکیل می‌شود؟ در نهایت چطور می‌توان با این استراتژی معامله انجام داد؟

قبل از اینکه به این سوالات جواب دهیم باید بدانید در پرایس اکشن ما با مفهوم پیوت (Pivot) روبرو هستیم. در واقع پیوت نقطه‌ای در نمودار است که قیمت در آن تغییر جهت می‌دهد و از صعود به نزول یا برعکس برمی‌گردد و به نوعی مفهوم دره و قله (کف و سقف) را نشان می‌دهند.

• پیوت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
• پیوت‌های مینور: کف و سقف‌های جزئی به نام پیوت‌های مینور شناخته می‌شوند.
• پیوت‌های ماژور: کف و سقف‌های اصلی پیوت‌های ماژور هستند.

در تصویر زیر پیوت‌های ماژول با دایره‌های بزرگ قرمز رنگ و پیوت‌های مینور کوچک‌تر نشانه‌گذاری شده‌اند.

برای ترسیم محدوده حمایت و مقاومت باید پیوت‌های ماژول را ترسیم کنیم.

در نمودار زیر پیوت‌های ماژول را با خط سبز رنگ مشخص کرده‌ایم که در کف و سقف قرار دارند.

برای مشخص کردن ضخامت لول مقاومت و حمایت چطور عمل کنیم؟ برای این کار باید از الگوی کندل یا رنج کندلی استفاده کنید. دوباره تصویر بالاتر را در پایین آورده‌ایم تا بتوانیم بهتر آن را توضیح دهیم.

ابتدا باید در تایم فریم بالا، روند و لوله مقاومت و حمایت و در قسمت پایین چارت، تایم فریم را برای ورود به معامله و شکست خط روند را ترسیم کنید.

سه نوع الگوی کندلی وجود دارد که برای مشخص شدن نوع آن باید روی سقف زوم کنید.

پوشای نزولی: آخرین کندل به رنگ سبز است و اگر در قسمت بعدی آن یک کندل بزرگ کل آن (بدنه و شادو) را پوشش داده بود، پوشای نزولی اتفاق می‌افتد. در این صورت محدوده مقاومت و حمایت شما به اندازه کندل سبز رنگ خواهد بود.

در الگوی پوشای صعودی، آخرین کندل قرمز رنگ است و بعد یک کندل سبز رنگ در کنار آن قرار می‌گیرد که کل شادو و بدنه را پوشش می‌دهد.

الگوی پین بار یا داجی: کندل‌های بی‌تصمیمی که ظاهر زیبایی ندارند. این الگو نشان می‌دهد خریدار و فروشنده در یک ماراتن با هم جنگیده‌اند و در نهایت یکی از آن‌ها پیروز شده است. در این حالت، لول مقاومت و حمایت می‌تواند به اندازه کل شادو و بدنه باشد.

الگوی کندلی دوقلو: در سمت راست تصویر بالا می‌توان شکل آن را مشاهده کنید که دو کندل هم اندازه در کنار هم قرار گرفته‌اند. در این صورت ضخامت محدوده شما به اندازه ضخامت این کندل‌ها خواهد بود.

حالا اگر الگوی کندلی پیدا نکردید، باید به دنبال رنج کندلی باشید. در این روش باید ابتدا یک سقف یا کف را انتخاب و بعد با زوم کردن روی کندل‌ها، یک رنج را پیدا کنید. به این صورت که چندین کندل ضعیف در کنار همدیگر قرار دارند که در دل یک کندل هستند.

‏ نحوه معامله با استراتژی ‏BOF

تا اینجا نحوه پیدا کردن سطح مقاومت و حمایت را متوجه شدید و یاد گرفتید چطور ضخامت لول را تشخیص دهید. حالا نوبت به انجام معامله می‌رسد که در ادامه دو شکل خرید و فروش آن را بررسی کرده‌ایم.

‏ موقعیت خرید (‏Long‏) استراتژی ‏BOF

برای ترید کردن، در قدم اول زمانی که مقاومت را ترسیم کردید و قیمت به آن رسید، اکستنش و دپتها را بررسی کنید که آیا قدرت در دست خریداران است یا فروشندگان.

اگر در این بررسی متوجه شدید اکستنش‌ها در حال ضعیف شدن و دپت در حال قدرت گرفتن است، حرکت در حال ضعیف شدن است. پس به این معناست که مقاومت در حال عملکرد مطلوب است.

اما اگر قیمت به اکستنشن‌ها رسید و سطح مقاومت را شکست، به احتمال زیاد بریک اوت خواهید داشت. البته نباید خیلی به آن اعتماد کنید و فقط باید آن را یک احتمال در نظر بگیرید.

در این میان شکست درست زمانی اتفاق می‌افتد که 50 درصد کندل آن از سطح بیرون زده باشد. در تصویر زیر در نمودار سمت چپ، کندل سبز را مشاهده می‌کنید که 50 درصد بدنه آن از سطح مقاومت بالا زده است.

البته اگر کندل قوی بود، باید صبر کنید تا کندل‌های بعدی را ببینید. اما اگر کندل ضعیف بود، به احتمال زیاد در حال پولبک زدن است و معنای شکست درست می‌دهد. اما اگر بلافاصله بعد از این کندل، یک کندل قرمز رنگ زد و کل کندل قبلی را اینگالف کرد، در این صورت یعنی ساختار بریک اوت اتفاق افتاده است و شاهد ریزش کندل خواهید بود.

شاید بپرسید آیا ممکن است با یک شکست درست، فیک بریک اوت اتفاق بیفتد؟ به این معنا که کندل شکست درست باشد اما بعد دچار فیک بریک اوت شود و برگردد. بله این امکان وجود دارد.  

اگر در زیر سطح یک کندل ضعیف زده شد و بعد از آن یک کندل کلوز داد، به این معناست که ضعف در حرکت دیده شده است. پس باید به تایم فریم پایین بروید و یک خط روند می‌کشید و وارد معامله می‌شوید.

اما تایم فریم را چطور انتخاب کنید؟ انتخاب این پارامتر باید برحسب شخصیت و میزان ریسک پذیری شما باشد. هر چقدر بازه تایم فریم کمتر شود، معاملات به سمت اسکالپ پیش می‌رود. برای اینکه بدانید چه شخصیتی دارید و چه تایم فریمی با شخصیت شما تناسب دارد، بهتر است با منتورینگ‌های ما در رویال کلاب تماس بگیرید. در قسمت استراتژی سنتر می‌توانید با کمک هوش مصنوعی، تایم فریم متناسب با شخصیت خود را پیدا کنید.

‏ موقعیت فروش (‏Sell‏) استراتژی ‏BOF

ابتدا باید لول یا سطح را روی چارت ترسیم کنید:

سپس برای گرفتن تاییدیه ورود به معامله، به تایم فریم پایین بروید و خط روند را مشخص کنید. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید ابتدا یک گام حرکتی عمیق یا اصلاح عمیق دارید. گام دوم موج حرکتی شیب تندتری دارد و یک موج اصلاح عمیق دیگر در مقابلتان قرار می‌گیرد.

اگر به گام سوم نگاه کنید، شیب موج حرکتی کمتر و گام هم کوچکتر شده است. بنابراین می‌توان به سادگی ضعف را مشاهده کرد و نشانه برگشت است و می‌توان منتظر فیک بریک اوت ماند.

حالا خط تایم فریم 1 ساعته را مشخص و خط روند را بکشید که در تصویر پایین نمونه آن را مشاهده می‌کنید. با خط روند دو کف را به همدیگر متصل کرده‌ایم.‏

 در تصویر زیر، شکست را مشاهده می‌کنید:

استابلاس هم کمی بالاتر از آخرین سقفی که دارید، قرار دارد.

نکته: اگر نقطه ورود نزدیک و شیب تند بود، حتما خط روند را از سقف دورتر کنید. اما اگر شیب خط روند کند بود، استاپ را بزرگتر قرار دهید تا معامله مطمئن‌تر انجام شود.

اولین تارگت ریسک به ریوارد هم 1:1 است و برای اینکه بتوانید تارگت‌های بزرگتری بگیرید، باید از بازارهای مالی دانش بیشتری داشته باشید تا بتوانید سطوح بعدی را پیدا کنید. در نهایت این سطوح، تارگت بعدی شما خواهند بود. البته همین نسبت ریسک به ریوارد 1:1 نیز هم نتایج مطلوبی خواهد داشت.

نکته:

شما می‌توانید خط روند را در قدم بعدی هم قرار دهید و اگر فاصله خیلی زیاد شد، می‌توانید آن را پشت سقف هم قرار دهید. چون ریوارد شما را داده است، مشکلی را ایجاد نمی‌کند.

زمانی که شیب خط روند کم است، می‌توانید آن را کمی بالاتر از شکست خط روند یا 50 درصد لول قرار دهید.

‏ استراتژی ‏BOF‏ مناسب چه کسانی است؟

این استراتژی برای تریدرهایی مناسب است که به تحلیل پرایس اکشن و رفتار قیمت علاقه دارند و ترجیح می‌دهند به جای دنبال کردن شکست‌ها، از شکست‌های ناموفق و بازگشت قیمت سود کسب کنند.

همچنین چون استراتژی BOF به صبر، دقت و توانایی تشخیص سطوح حمایت و مقاومت نیاز دارد، برای افرادی که عجول هستند یا بدون تأییدیه وارد معامله می‌شوند، گزینه مناسبی نیست.

‏ استراتژی ‏BOF‏ مناسب چه کسانی نیست؟

این استراتژی برای افرادی که در تحلیل پرایس اکشن تجربه کمی دارند یا هنوز توانایی تشخیص دقیق سطوح حمایت و مقاومت را کسب نکرده‌اند، پیشنهاد نمی‌شود. اگر می‌خواهید بدون دریافت تأییدیه‌های ورود، سریع وارد معامله شوید، حتما زمان استفاده از آن با خطاهای زیادی روبرو می‌شوید.

در آخر

در نهایت باید گفت استراتژی BOF یک روش کارآمد برای شناسایی شکست‌های فیک و استفاده از بازگشت قیمت در نواحی مهم بازار است. البته موفقیت در اجرای این استراتژی به توانایی شما در تشخیص صحیح سطوح حمایت و مقاومت، تحلیل قدرت موج‌های حرکتی و درک رفتار قیمت بستگی دارد. استفاده از تأییدیه‌هایی مانند ضعف مومنتوم و شکست خط روند هم می‌تواند احتمال موفقیت معاملات را برایتان افزایش دهد.

در آخر باید در کنار اجرای استراتژی BOF به مدیریت سرمایه و تعیین حد ضرر توجه داشته باشید تا شانس موفقیت خود را بالا ببرید.

‏ سوالات متداول مرتبط با استراتژی ‏BOF