مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ (آشنایی با انواع ریسک ها و انواع استراتژی های مدیریت ریسک)

مدیریت ریسک در فارکس به مجموعه‌ای از روش‌ها و استراتژی‌ها گفته می‌شود که معامله‌گران برای محافظت از سرمایه، کنترل میزان ضرر و افزایش احتمال سودآوری بلندمدت از آن استفاده می‌کنند. تعیین حد ضرر، مدیریت حجم معاملات و رعایت نسبت ریسک به ریوارد از مهم‌ترین اصول مدیریت ریسک در فارکس هستند.

مدیریت ریسک در فارکس، یک مهارت طلایی است که به معامله‌گران و تریدرها کمک می‌کند از سرمایه خود در برابر خطرهای ناشی از نوسان بازار به‌درستی محافظت کنند. به این معنا که تریدرها با بهره‌گیری از این مهارت و رویکردهای استراتژیک، سعی دارند با برداشتن قدم‌های کوچک و کم‌خطر، در درجه اول احتمال ضررهای سنگین را کاهش دهند. در ادامه مدیریت ریسک به شما می‌آموزد که چگونه در دراز مدت با جذب سودهای اندک، سرمایه خود را چند برابر کنید.

اگر تازه وارد این مسیر هستید، منطقی‌ترین شروع، یادگیری اصول پایه‌ای فارکس است. دوره آموزش رایگان فارکس رویال کلاب یکی از مسیرهایی است که می‌تواند این پایه را برایتان بسازد. در این مقاله اما قدم بعدی را بررسی می‌کنیم: اینکه وقتی وارد بازار شدید، چطور سرمایه‌تان را حفظ کنید.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

به‌زبان ساده منظور از مدیریت ریسک در فارکس، جلوگیری از خطرها و حفظ سرمایه در برابر نوسان‌های بازار است. در این فرآیند، معامله‌گر باید از ابزارها و استراتژی‌های خاصی بهره‌مند شود تا بتواند به‌درستی شرایط معامله را شناسایی و ارزیابی کند. معامله‌گر باید پیش از ورود به هر معامله، میزان ریسک آن را ارزیابی کرده و برای کنترل زیان احتمالی برنامه مشخصی داشته باشد.

اجازه دهید با یک مثال ساده مدیریت ریسک را بیشتر توضیح دهیم. تصور کنید می‌دانید که یک جاده بسیار پُرخطر است و هر لحظه احتمال سقوط ماشین به پرتگاه یا سایر اتفاق‌های ناخوشایند وجود دارد. در این صورت، به احتمال زیاد مسیرهای جایگزین و امن را انتخاب می‌کنید. مدیریت ریسک در فارکس نیز همین‌گونه است. با شناسایی مسیرهای پُرخطر، از سرمایه خود محافظت خواهید کرد.

تنظیم کردن استاپ لاس (Stop-Loss) برای محدود کردن ضررهای احتمالی، کنترل حجم پوزیشن‌ها به‌منظور درگیر نشدن بیش از حد سرمایه و استفاده هوشمندانه از لوریج (Leverage) از جمله اقدام‌های موثر به حساب می‌آیند.

اهمیت مدیریت ریسک زمانی مشخص می‌شود که بدانیم حتی حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران نیز همه معاملات خود را با سود نمی‌بندند. تفاوت معامله‌گران موفق با افراد زیان‌ده در این است که اجازه نمی‌دهند یک یا چند معامله ناموفق بخش بزرگی از سرمایه آن‌ها را از بین ببرد. مدیریت ریسک به شما کمک می‌کند میزان زیان هر معامله را از قبل مشخص کرده و در بلندمدت ثبات بیشتری در عملکرد معاملاتی خود داشته باشید.

انواع ریسک در معاملات فارکس

ریسک‌های متعددی در بازار فارکس وجود دارند که همواره سرمایه شما را تهدید می‌کنند. مواردی از قبیل ریسک ارز، نرخ بهره، ریسک نقدینگی و ریسک لوریج که توجه به آن‌ها بسیار حیاتی خواهد بود. در ادامه به بررسی دقیق‌تر هرکدام از ریسک‌های ذکرشده می‌پردازیم. ناگفته نماند بعد از آشنایی با این ریسک‌ها باید نحوه مقابله با آن‌ها را هم یاد بگیرید که در دوره آموزش فارکس در مشهد به شما یاد داده می‌شود.

ریسک ارز (Currency Risk)

ریسک ارز یا ریسک نرخ ارز به احتمال زیان ناشی از تغییرات قیمت جفت‌ارزها اشاره دارد. در بازار فارکس، قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند اخبار اقتصادی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و رویدادهای سیاسی تغییر می‌کنند و ممکن است برخلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کنند.

ریسک نرخ بهره (Interest Rate Risk)

ریسک نرخ بهره به‌طور مستقیم با تصمیم‌های بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا در ارتباط است. بانک‌های مرکزی تمام کشورها، هر چند وقت یکبار نرخ بهره کشور را اعلام می‌کنند. این تصمیم به انواع شاخص‌های اقتصادی در فارکس (مثل تورم و داده‌های اشتغال) بستگی دارد.

اگر نرخ بهره اعلام‌شده غیر قابل انتظار باشد، می‌تواند نوسان شدید و شدوهای (Shadow) بلندی را در چارت‌های معاملاتی در پی داشته باشد. به‌همین دلیل تریدرها همواره باید از تصمیم‌های آینده نرخ بهره و راهنمایی‌های بانک مرکزی آگاه باشند.

ریسک نقدینگی (Liquidity Risk)

نقدینگی در واقع به معنی این است که تا چه اندازه امکان خرید و فروش راحت و سریع یک ارز وجود دارد. البته خرید و فروشی که دچار نوسان شدید قیمت نشود. با اینکه مارکت فارکس قابلیت نقدینگی بالایی دارد، منتها در زمان‌های خاص (مانند تعطیلات و اعلام خبرهای ناگهانی) ریسک نقدینگی در این بازار نیز بالا خواهد رفت. برای کاهش ریسک نقدینگی، بهتر است در ساعات اصلی فعالیت بازار و روی جفت‌ارزهای پرمعامله مانند EUR/USD یا GBP/USD معامله کنید.

ریسک لوریج (Leverage Risk)

ریسک لوریج، یکی از خطرناک‌ترین ریسک‌ها در معامله‌های فارکس به حساب می‌آید. این قابلیت به همان اندازه که می‌تواند سود معامله را برای شما افزایش دهد، می‌تواند منجر به ضررهای سنگین نیز شود.

بنابراین در صورت استفاده نادرست از لوریج، بخش قابل‌توجهی از مارجین حساب از دست خواهد رفت و به سمت کال مارجین و استاپ اوت می‌روید.

آشنایی با اجزای اصلی مدیریت ریسک در فارکس

معامله‌گرهای باتجربه و ماهر همواره با ریسک‌های بازار فارکس آشنا هستند. آن‌ها با استفاده از ابزارها و اجزای اصلی مدیریت ریسک در فارکس، در وهله اول از سرمایه خود محافظت می‌کنند و سپس به دنبال افزایش آن هستند. برخی از مهم‌ترین ابزارها را در جدول زیر ارائه دادیم:

فرمول مدیریت ریسک در فارکس

مدیریت موفق ریسک در فارکس با استفاده از اقدام‌های خاصی مانند محاسبه حجم پوزیشن (Position Sizing) امکان‌پذیر خواهد بود. حجم پوزیشن نشان می‌دهد که تریدر، باید به‌طور دقیق چند لات (LOT) وارد پوزیشن کند تا در صورت بروز استاپ، بیش از حد تعیین‌شده ضرر نکند. بنابراین آشنایی با فرمول محاسبه مدیریت ریسک در فارکس، شما را چند قدم به حرفه‌‌ای‌تر شدن در ترید نزدیک خواهد کرد.

فرمول محاسبه حجم پوزیشن (Position Sizing)

Position Size (Lots) = Account Risk ($) / (Stop Loss (Pips) × Pip Value ($))

حجم معامله (لات) = مقدار ریسک حساب به دلار ÷ (حد ضرر (پیپ) × ارزش هر پیپ (دلار))

• مقدار ریسک حساب: مقدار ریسک حساب در واقع میزان پولی است که تریدر برای انجام معامله درنظر می‌گیرد.
• حد ضرر: معیاری است که تریدر مشخص می‌کند تا در در زمان رسیدن قیمت چارت به نقطه تعیین‌شده، معامله به‌طور خودکار بسته شود.
• ارزش هر پیپ: پیپ کوچکترین واحد اندازه‌گیری در بازار فارکس است. پیپ معیار سنجش میزان حرکت و سود و زیان قیمت ارزها به حساب می‌آید.

اگر فرمول ریاضی ذکرشده برای شما پیچیده است، می‌توانید از ماشین حساب حجم معامله در فارکس استفاده کنید تا این کار را در چند ثانیه و به صورت خودکار برای شما انجام دهد.

منظور از افت حساب (Drawdown) چیست و چه اهمیتی در مدیریت ریسک در فارکس دارد؟

افت حساب یا افت سرمایه (Drawdown)، کاهش سرمایه از بالاترین حد به پایین‌ترین حد در طول یک دوره معاملاتی را تعریف می‌کند. به زبان دیگر درادون یا همان افت حساب نشان می‌دهد حساب معاملاتی شما در طول یک دوره، به‌صورت متوالی متحمل ضرر شده است. برای نمونه اگر حساب معاملاتی شما 10 هزار دلار باشد و پس از یک دوره ضرر به 8 هزار دلار رسیده باشد، باید گفت میزان افت سرمایه شما به اندازه 2 هزار دلار (20%) است. درک معنای افت سرمایه به تریدرها، امکان ارزیابی و سنجش دقیق نوسان‌ها و ریسک‌های معامله را می‌دهد.

محاسبه درصد ریسک در فارکس

محاسبه درصد ریسک در فارکس برخلاف فرمول محاسبه حجم پوزیشن به شما مقدار دقیق لات را نمی‌دهد. بلکه درصدی (از کل سرمایه) را به شما می‌دهد تا بتوانید متوجه شوید دقیقاً معادل چند لات باید وارد معامله کنید. برای محاسبه درصد ریسک از فرمول زیر استفاده می‌شود:

Risk Percentage (%) = (Amount at Risk ($) / Account Balance ($)) × 100

درصد ریسک (%) = (مقدار سرمایه در معرض ریسک ($) ÷ موجودی حساب ($)) × 100

• RP = درصد ریسک (Risk Percentage)
• AAR = مقدار سرمایه در معرض ریسک (Amount at Risk)
• AB = موجودی حساب (Account Balance)

استراتژی‌های مدیریت ریسک در فارکس

نوع رفتار و سبک معاملاتی شخصی سازی شده براساس رفتار، به‌شدت در میزان موفقیت مدیریت ریسک موثر است. زمانی که می‌خواهید میزان ریسک در معاملات را به بهترین شکل مدیریت کنید و در واقع اقدام‌هایتان کاربردی باشد، نیازمند استراتژی‌های واضح و از پیش تعیین‌شده هستید. همچنین انتخاب بهترین بروکرهای فارکس که کمترین میزان اسپرد، اسلیپیج و بیشترین سرعت در اجرای دستورات معاملاتی را داشته باشند، بستر لازم برای پیاده‌سازی این استراتژی‌ها و محافظت از سرمایه شما را فراهم می‌سازد.

حال در ادامه 3 مورد از موثرترین استراتژی‌های مدیریت ریسک در فارکس را برایتان شرح دادیم:

1. مدل ریسک ثابت دلاری (Fixed Dollar Risk)

یکی از این استراتژی‌ها، مدل ریسک ثابت دلاری است. در این سبک معاملاتی باید شما باید یک حد نصاب دلاری به منظور ضرر در معامله را تعیین کنید. به معنای اینکه مشخص کنید پس از رسیدن به استاپ لاس، تنها 50 دلار اجازه ضرر کردن را خواهید داشت. حال تفاوتی نمی‌کند که حسابتان 5 هزار دلار است یا 10 هزار دلار.

2. مدل ریسک درصدی

قانون 2% در معاملات فارکس یکی از استراتژی‌های ساده ولی بسیار تاثیرگذار برای مدیریت ریسک به حساب می‌آید. این مدل به تریدرها کمک می‌کند تا از سرمایه خود به‌خوبی محافظت کنند. طبق این استراتژی معامله‌گر در هر معامله تنها 2% از کل سرمایه خود را به خطر می‌اندازد. درصورتی که بتوانید به این قانون پایبند باشید، مارجین حساب شما از ضررهای متوالی جان سالم به در می‌برد.

3. مدل ریسک شناور

یکی دیگر از استراتژی‌های مدیریت ریسک در فارکس مدل ریسک شناور است. طبق مدل ریسک شناور میزان و درصد ریسک برای هر معامله به اندازه متفاوتی تعیین می‌شود. این مدل شاید در نگاه اول بسیار پُر ریسک به‌نظر برسد، اما در صورت کسب مهارت بالا در تحلیل پوزیشن‌ها و شرایط بازار می‌تواند تاثیر مثبت قابل توجهی برجای بگذارد. زمانی که یک موقعیت معاملاتی بسیار سودمند را تشخیص دهید، می‌توانید درصد ریسک را بالاتر (مثلاً از 2% به 3%) ببرید.

چگونه بهترین مدیریت ریسک را برای معاملات فارکس انجام دهیم؟

به‌منظور موفقیت در مدیریت ریسک در بازار فارکس، توجه به اهمیت و کارایی ابزارها و اجزای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس، تیک پرافیت و تریلینگ استاپ و… بسیار حیاتی خواهد بود. همچنین فراموش نکنید که برای انجام معامله‌های خود استراتژی‌های اثبات‌شده‌ای مانند مدل ریسک ثابت دلاری، مدل ریسک درصدی یا مدل ریسک شناور را درنظر بگیرید. تحلیل اصولی و برنامه‌ریزی دقیق پیش از انجام هرگونه معامله، می‌تواند نقش بسزایی در موفقیت شما ایفا کند.

جمع‌بندی

آنچه می‌توان از محتوای حاضر نتیجه گرفت، این است که انجام معامله در بازارهای مالی مانند فارکس ریسک‌های متعددی را در پی خواهد داشت. منتها مدیریت کردن ریسک و خطرهای موجود در بازار فارکس، اقدامی حیاتی تلقی می‌شود. مهارت مدیریت ریسک در فارکس در واقع ارزیابی و سنجش دقیق شرایط بازار و پوزیشن‌ها است. این مهارت به شما اجازه می‌دهد بقا و سودآوری بلندمدت خود را با مهار احساسات، کنترل تصمیم‌های هیجانی و مدیریت حجم معاملات تضمین کنید. به‌منظور اینکه بهترین مدیریت ریسک در فارکس را تجربه کنید، تعیین حد ضرر و حد سود منطقی، درنظر گرفتن رویکردهای استراتژیک و در اختیار داشتن برنامه‌ریزی مشخص پیشنهاد می‌شود.

سوالات متداول | مدیریت ریسک در فارکس