منظور از انحراف استاندارد در فارکس چیست؟

انحراف استاندارد در فارکس یک شاخص آماری برای اندازه‌گیری میزان نوسانات قیمت نسبت به میانگین است که به معامله‌گران کمک می‌کند شدت حرکت بازار و سطح ریسک را بهتر ارزیابی کنند.

فارکس همیشه با نوسانات قیمت همراه است، بعضی مواقع قیمت در یک ناحیه کوچک حرکت می‌کند و گاهی در مدت زمان کوتاه جهش‌های شدیدی دارد. تریدرهای حرفه‌ای قبل از ورود به معامله، ابتدا میزان این نوسانات را با استفاده از انحراف معیار بررسی می‌کنند.

انحراف معیار در فارکس به شما نشان می‌دهد قیمت تا چه اندازه از میانگین خود فاصله گرفته است. هرچه این فاصله بیشتر باشد، نوسانات بازار افزایش یافته و ریسک معاملات بالاتر می‌رود. اگر در حال یادگیری مفاهیم پایه و پیشرفته بازار هستید، آشنایی با این ابزار یکی از مباحث مهم در فارکس محسوب می‌شود. آموزش رایگان فارکس در رویال کلاب یکی از مسیرهای آموزشی جامع برای یادگیری اصول معامله‌گری، تحلیل بازار و مدیریت ریسک در بازار فارکس است. در این مقاله به‌صورت کامل با مفهوم انحراف استاندارد در فارکس، فرمول محاسبه، کاربردها، تنظیمات اندیکاتور و استراتژی‌های معاملاتی آن آشنا می‌شویم.

آموزش فارکس از صفر بدون هزینه

آموزش فارکس از صفر کاملا رایگان! شامل مفاهیم پایه، کار با بروکر و استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

شرکت در دوره رایگان آموزش فارکس

انحراف معیار (انحراف استاندارد) چیست؟

انحراف معیار یا انحراف استاندارد (Standard Deviation) یک شاخص آماری برای اندازه‌گیری میزان پراکندگی قیمت نسبت به میانگین است. این شاخص مشخص می‌کند که قیمت تا چه اندازه از میانگین فاصله گرفته و بازار چقدر نوسان دارد. در بازار فارکس، زمانی که قیمت‌ها نزدیک به میانگین حرکت کنند، مقدار انحراف معیار پایین است. این وضعیت نشان دهنده بازار آرام یا رنج است. اما اگر قیمت با شدت زیادی از میانگین فاصله بگیرد، انحراف معیار افزایش پیدا می‌کند و نشان می‌دهد بازار وارد فاز پرنوسان شده است.

انحراف استاندارد مستقیما جهت بازار را مشخص نمی‌کند، بلکه شدت حرکات قیمت را اندازه گیری می‌کند. به همین دلیل معامله‌گران حرفه‌ای از آن برای بررسی قدرت روند و میزان ریسک معاملات استفاده می‌کنند. اگر قیمت‌های بسته شدن فاصله زیادی از میانگین داشته باشند، گفته می‌شود انحراف بالا (High Deviation) است. اما انحراف پایین (Low Deviation) نشان می‌دهد که قیمت‌ها نزدیک به میانگین قرار دارند. در این شرایط، نوسان بازار محدود بوده و جفت‌ارز در فاز تثبیت یا رنج قرار دارد.

فرمول محاسبه انحراف معیار

انحراف معیار (Standard Deviation) میزان پراکندگی قیمت نسبت به میانگین آن را در یک دوره مشخص اندازه‌گیری می‌کند. هرچه فاصله قیمت‌ها از میانگین بیشتر باشد، مقدار انحراف معیار نیز افزایش می‌یابد و نشان‌دهنده نوسان و بی‌ثباتی بیشتر بازار است. در مقابل، انحراف معیار پایین‌تر نشان می‌دهد قیمت‌ها به میانگین خود نزدیک‌تر هستند و نوسان کمتری دارند. Traders Union برای محاسبه انحراف معیار از فرمول زیر استفاده می‌کند:

Standard Deviation = √Σ [(X – μ)² / N]

در این فرمول:

• X نشان‌دهنده داده‌های قیمتی یا قیمت‌های ثبت‌شده است.
• μ (مو) میانگین یا Average داده‌ها را نشان می‌دهد.
• N تعداد کل داده‌ها یا کندل‌های مورد بررسی است.

این فرمول میزان فاصله قیمت‌ها از میانگین را اندازه‌گیری می‌کند. هرچه اختلاف قیمت‌ها با میانگین بیشتر باشد، مقدار انحراف معیار افزایش پیدا می‌کند و نشان می‌دهد بازار نوسانات بیشتری دارد.

فرض کنید قیمت بسته شدن جفت ارز EUR/USD در 5 کندل اخیر به شکل زیر باشد:

1. 1.1000
2. 1.1015
3. 1.0990
4. 1.1020
5. 1.0975

ابتدا میانگین قیمت‌ها را محاسبه می‌کنیم:

μ = (1.1000 + 1.1015 + 1.0990 + 1.1020 + 1.0975) ÷ 5 = 5.5000 ÷ 5 = 1.1000

حالا اختلاف هر قیمت با میانگین را حساب می‌کنیم:

1. 1.1000 – 1.1000 = 0.0000
2. 1.1015 – 1.1000 = 0.0015
3. 1.0990 – 1.1000 = -0.0010
4. 1.1020 – 1.1000 = 0.0020
5. 1.0975 – 1.1000 = -0.0025

در مرحله بعد، همه اختلاف‌ها را به توان دو می‌رسانیم:

1. 0.0000² = 0.00000000
2. 0.0015² = 0.00000225
3. -0.0010² = 0.00000100
4. 0.0020² = 0.00000400
5. -0.0025² = 0.00000625

حالا مجموع مقادیر را محاسبه می‌کنیم:

0.00000000 + 0.00000225 + 0.00000100 + 0.00000400 + 0.00000625 = 0.00001350

سپس مقدار به دست آمده را بر تعداد داده‌ها تقسیم می‌کنیم:

0.00001350 ÷ 5 = 0.00000270

در آخر جذر عدد نهایی گرفته می‌شود:

√0.00000270 = 0.00164

بنابراین مقدار انحراف معیار برابر است با:

Standard Deviation = 0.00164

این عدد نشان می‌دهد قیمت EUR/USD به‌طور متوسط حدود 16 پیپ از میانگین خود فاصله داشته است. البته در معاملات واقعی نیازی به محاسبه دستی وجود ندارد و متاتریدر و تریدینگ ویو تمامی این محاسبات را به صورت خودکار انجام می‌دهند.

کاربرد انحراف استاندارد در فارکس چیست؟

انحراف استاندارد در فارکس برای اندازه‌گیری نوسان بازار انجام می‌شود و راهی برای ارزیابی و واکنش به غیرقابل پیش‌بینی بودن رویدادها است، در ادامه مهم‌ترین کاربردهای این معیار را بررسی خواهیم کرد: 

• پیدا کردن فرصت معاملاتی: انحراف استاندارد میزان نوسان بازار را نشان می‌دهد و به معامله‌گران در یافتن نقاط مناسب ورود و خروج با استفاده از باندهای بولینگر، کمک می‌کند.
• مدیریت ریسک: معامله‌گران می‌توانند با توجه به میزان نوسان بازار، حجم معاملات خود را تنظیم کنند. در نوسانات بالا باید از حد ضرر بزرگ‌تری استفاده شود. همچنین استفاده از یک بروکر معتبر با اجرای سریع سفارشات و اسپرد مناسب، نقش مهمی در مدیریت ریسک دارد. به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای هنگام انتخاب بهترین بروکر فارکس، علاوه بر شرایط معاملاتی به کیفیت اجرای معاملات در زمان نوسانات بالا نیز توجه می‌کنند.
• ورود و خروج از بازار: این معیار زمان مناسب ورود و خروج را مشخص کند و در شناسایی شکست‌ها و بازگشت‌های احتمالی قیمت را تا حد زیادی مشخص می‌کند.
• تایید تحلیل تکنیکال: انحراف استاندارد در کنار الگوهای قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت، اعتبار سیگنال‌های معاملاتی را افزایش می‌دهد.
• مدیریت احساسات بازار و نظم معاملاتی: درک نوسانات بازار از طریق انحراف استاندارد به معامله‌گران کمک می‌کند تصمیمات منطقی‌تری بگیرند و از معاملات هیجانی دوری کنند.

اندیکاتور انحراف معیار در فارکس

ابزار اندیکاتور انحراف معیار در متاتریدر و تریدینگ ویو می‌تواند میزان نوسانات قیمت را اندازه گیری کند. این اوسیلاتور به شکل یک خط نوسانی در پنجره زیر نمودار نمایش داده می‌شود. زمانی که خط اندیکاتور افزایش پیدا کند، یعنی بازار وارد فاز پرنوسان شده است. اما کاهش خط اندیکاتور نشان‌دهنده آرام شدن بازار است.

نکته مهم این است که انحراف معیار جهت روند را مشخص نمی‌کند. یعنی افزایش اندیکاتور می‌تواند هم در روند صعودی و هم در روند نزولی اتفاق بی‌افتد.

قبل از ورود به هر معامله، از انحراف به‌عنوان یک فیلتر استفاده کنید. اگر نوسان بالا باشد، کاهش حجم معاملات و افزایش فاصله حد ضرر می‌تواند به حفظ سرمایه کمک کند. در محیط‌های کم‌نوسان، اجبار به انجام معامله به نتایج ضعیف منجر می‌شود. زیرا حرکت قیمت قدرت کافی ندارد. ثبات واقعی زمانی ایجاد می‌شود که معامله‌گر خود را با نوسان بازار تطبیق دهد، نه اینکه آن را نادیده بگیرد. 

چگونه اندیکاتور انحراف معیار در فارکس را به چارت اضافه کنیم؟

اضافه کردن اندیکاتور Standard Deviation کار بسیار ساده‌ای است و فقط چند مرحله زمان می‌برد، در ادامه در رسم اندیکاتور در چارت قیمت لحظه ای رویال کلاب، تریدینگ ویو و متاتریدر را آموزش خواهیم داد.

اندیکاتور انحراف استاندارد در رویال کلاب

برای استفاده از اندیکاتور انحراف معیار در رویال کلاب کافی است وارد صفحه چارت تحلیل بازار مالی رویال کلاب شوید و از بخش نوار بالای صفحه روی گزینه Indicators کلیک کنید. سپس در پنجره باز شده، Standard Deviation را جستجو کنید. با کلیک بر روی آن به نمودار اضافه می‌شود.

لایو ترید رایگان روزانه با معامله‌گران حرفه‌ای

تحلیل و معامله روزانه در بازار واقعی با ارائه نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک و اجرای استراتژی‌های معاملاتی

شرکت در لایو ترید رایگان

اندیکاتور انحراف استاندارد در تریدینگ ویو

ابتدا وارد سایت تریدینگ ویو شوید و چارت جفت ارز موردنظر خود را باز کنید. سپس از نوار بالای صفحه روی گزینه Indicators کلیک کنید. در پنجره Standard Deviation را جستجو کنید. بعد از جستجو، اندیکاتور Standard Deviation در بخش اندیکاتورهای داخلی تریدینگ ویو نمایش داده می‌شود. 

با کلیک روی آن، اندیکاتور به‌صورت خودکار در پایین چارت اضافه خواهد شد. بسیاری از معامله‌گران از این ابزار به‌عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو برای سنجش نوسانات بازار و مدیریت ریسک استفاده می‌کنند.

اندیکاتور انحراف معیار در متاتریدر

ابتدا وارد پلتفرم MetaTrader شوید و از منوی بالای صفحه روی گزینه Insert کلیک کنید. سپس وارد بخش Indicators شوید و گزینه Trend را انتخاب کنید.

در این قسمت اندیکاتور Standard Deviation را مشاهده خواهید کرد.

بعد از انتخاب اندیکاتور، پنجره تنظیمات باز می‌شود و می‌توانید تنظیمات موردنظر خود را اعمال کنید. مهم‌ترین تنظیمات این اندیکاتور شامل دوره محاسباتی، نوع میانگین متحرک و ظاهر اندیکاتور است.

اندیکاتورهای کمکی با اندیکاتور انحراف معیار در فارکس

اندیکاتور انحراف معیار زمانی بهترین عملکرد را دارد که همراه با اندیکاتورهای دیگر استفاده شود. چون این اندیکاتور فقط میزان نوسانات را نشان می‌دهد و جهت حرکت قیمت را مشخص نمی‌کند.

• بولینگر باند: این اندیکاتور بر پایه انحراف معیار ساخته شده و برای تشخیص شکست‌ها و بازگشت قیمت کاربرد زیادی دارد. زمانی که باندهای بولینگر فشرده می‌شوند، یعنی بازار در وضعیت کم‌نوسان قرار دارد. اما باز شدن باندها نشان دهنده شروع یک حرکت قوی است.
• مکدی: نیز یکی دیگر از اندیکاتور مناسب برای Standard Deviation محسوب می‌شود. اگر مکدی تغییر روند را نشان دهد و همزمان انحراف معیار افزایش پیدا کند، اعتبار سیگنال بیشتر می‌شود. در صورت نیاز می‌توانید آموزش اندیکاتور مکدی را نیز مطالعه کنید.
• RSI: هم برای تشخیص اشباع خرید و فروش در کنار انحراف معیار بسیار کاربردی است. اگر RSI وارد محدوده اشباع شود و همزمان انحراف معیار افزایش پیدا کند، احتمال بازگشت قیمت بیشتر می‌شود.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از اندیکاتورهای سیگنال در کنار Standard Deviation برای فیلتر کردن معاملات اشتباه استفاده می‌کنند.

استراتژی های معاملاتی با انحراف معیار در فارکس

استراتژی های معاملاتی با انحراف معیار در بازار فارکس بر پایه نوسانات بازار طراحی می‌شوند. این استراتژی‌ها به معامله گران کمک می‌کنند تا زمان مناسب ورود به بازار را بهتر تشخیص دهند. بهترین استراتژی های انحراف معیار را در ادامه معرفی کرده‌ایم.

استراتژی معاملاتی متناسب با سبک شما

لازمه کسب سود مستمر از بازارهای مالی، یک استراتژی شخصی است. در استراتژی سنتر رویال کلاب، استراتژی شخصی خودت را کشف کن.

ورود به استراتژی سنتر

استراتژی شکست (بریک اوت)

در استراتژی بریک اوت Breakout، معامله‌گر ابتدا منتظر می‌ماند تا بازار وارد فاز کم نوسان شود و مقدار انحراف معیار کاهش پیدا کند. بعد از فشرده شدن قیمت، اگر بازار یک سطح حمایت یا مقاومت مهم را بشکند و همزمان مقدار Standard Deviation افزایش یابد، احتمال شروع یک حرکت قدرتمند بیشتر می‌شود.

این روش در زمان انتشار اخبار اقتصادی یا شروع روندهای جدید عملکرد بهتری دارد، چون افزایش ناگهانی نوسانات می‌تواند نشانه ورود حجم بالای معاملات به بازار باشد.

استراتژی بازگشت قیمت

افزایش شدید انحراف استاندارد نشان می‌دهد بازار وارد فاز هیجانی شده و احتمال خستگی روند وجود دارد. در چنین شرایطی، معامله‌گران با استفاده از نشانه‌هایی مانند کندل‌های بازگشتی، واگرایی یا ضعف مومنتوم، احتمال اصلاح یا بازگشت قیمت را بررسی می‌کنند. این استراتژی بیشتر در پایان روندهای شدید صعودی یا نزولی کاربرد دارد.

استراتژی فیلتر نوسانات

در این روش، فقط زمانی معامله انجام می‌شود که مقدار Standard Deviation از یک سطح مشخص بیشتر باشد. هدف این استراتژی جلوگیری از ورود به بازارهای کم‌تحرک و رنج است، چون در چنین شرایطی احتمال دریافت سیگنال‌های اشتباه افزایش پیدا می‌کند. این روش کمک می‌کند معامله‌گر فقط در زمان‌هایی وارد بازار شود که حرکت قیمت قدرت و نوسان کافی دارد.

استراتژی ترکیبی با بولینگر باند

چون Bollinger Bands نیز بر پایه Standard Deviation طراحی شده است، یکی از بهترین استراتژی‌های بازگشت به میانگین (Mean Reversion) است. زمانی که قیمت از باندهای بولینگر خارج شود و همزمان مقدار انحراف معیار افزایش پیدا کند، احتمال شروع یک حرکت قوی در بازار بیشتر می‌شود. بسیاری از معامله‌گران از این ترکیب برای تشخیص شکست‌ها، ادامه روند یا حتی بازگشت قیمت استفاده می‌کنند، زیرا هم جهت حرکت و هم شدت نوسانات بازار را همزمان بررسی می‌کند.

جمع بندی

در این مقاله از آکادمی رویال کلاب متوجه شدیم که انحراف معیار در فارکس برای سنجش نوسانات بازار است که معامله گران حرفه‌ای برای تحلیل قدرت حرکات قیمت، مدیریت ریسک و تشخیص شرایط مناسب بازار از آن استفاده می‌کنند. انحراف استاندارد در فارکس به شما کمک می‌کند متوجه شوید بازار در وضعیت آرام قرار دارد یا وارد فاز پرنوسان شده است. این موضوع تاثیر مستقیمی روی انتخاب استراتژی، حد ضرر و حجم معاملات دارد. 

سوالات متداول | انحراف معیار در فارکس